La VaR (Value at Risk) est l’une des méthodologies les plus connues pour mesurer le risque de prix inhérent à un portefeuille, que ce soit pour la consommation, la production ou le commerce. La VaR permet d’évaluer la perte maximale que peut subir un portefeuille dans un intervalle de temps donné (généralement 1 ou 10 jours) et avec un certain degré de probabilité (intervalle de confiance normalement de 95 % ou 99 %) en raison des mouvements des prix du marché. Ainsi, il est possible d’avoir une mesure de la somme que tu peux perdre au maximum dans les N prochains jours et avec une probabilité de X%. Il existe différents modèles pour calculer la VaR, comme la VaR paramétrique, la VaR historique ou la méthode de Monte Carlo.
